Conforme avisado anteriormente aqui sobre os problemas com wifi nos Galaxy S4 e os possíveis contornos para resolver o problema, parece que finalmente a Samsung tomou alguma ação mais efetiva. Originalmente vem junto com o aparelho a versão 4.2 do android.
Após atualizar o android para a versão 4.3 (jelly bean), consegui conectar normalmente a minha rede com criptografia WPA2. Alguns usuários tinham problemas em perder com frequência a conexão, parece que foi outro bug resolvido nessa liberação.
Para atualizar você pode utilizar o KIES ou fazer o próprio dispositivo atualizar através de: Menu -> Configurações -> Mais -> Sobre o dispositivo -> Atualização de Software -> Atualizar.
